อย่างไร RSI

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Contents

RSI ถ้าอยากใช้ต้องรู้อะไรบ้าง

RSI เป็น Indicator ที่ใช้วิเคราะห์ Momentum

เนื้อหาในตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักกับ RSI (Relative Strength Index) ซึ่งเป็น Indicator ยอดฮิตอีกตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย RSI เป็น Indicator ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงส่งของราคาหุ้น หรือ Momentum (สามารถทำความเข้าใจความหมายของ Momentum ได้จากบทความ ” MACD อยากใช้ ต้องรู้อะไรบ้าง” )

ในช่วงแรกผมจะขออธิบายสูตรของ RSI ก่อน ในลำดับต่อมาจะแนะนำเกี่ยวกับการแปลความหมายจากค่า RSI ที่ได้จากการคำนวณ และลักษณะหน้าตาของกราฟ RSI ว่าจะให้ข้อมูลอะไรพร้อมทั้งวิธีการนำ RSI ไปใช้ในแบบที่ไม่ถูกต้องและแบบที่ถูกต้อง

RSI เป็น Indicator ที่พัฒนาโดย J. Welle Wilder ซึ่งคนนี้พัฒนา Indicators อีกหลายตัวที่เป็นที่นิยมในหมู่คนเล่นหุ้นเทคนิค เช่น ADX (Average Directional Index), True Range เป็นต้น ซึ่งสูตรในการคำนวณ RSI คือ


ข้อสังเกตของค่า RSI

จากสูตรของ RSI จะสังเกตได้ว่า

1 ถ้าราคาหุ้นในวันถัดไปเพิ่มขึ้น RSI จะเพิ่มขึ้น

2 ถ้าราคาหุ้นในวันถัดไปลดลง RSI จะลดลงด้วย

3 ถ้าราคาหุ้นในวันถัดไปราคาไม่เปลี่ยนแปลง RSI จะมีค่าเท่าเดิม

4 ถ้า Average Gain มากกว่า Average Loss ค่า RS จะมากกว่า 1 และ RSI จะมากกว่า 50

5 ถ้า Average Gain น้อยกว่า Average Loss ค่า RS จะน้อยกว่า 1 และ RSI จะน้อยกว่า 50

6 ถ้า Average Gain เท่า Average Loss ค่า RS จะเท่ากับ 1 และ RSI จะเท่ากับ 50

7 RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100

8 ถ้า Average Gain ยิ่งน้อย (ราคาหุ้นลงแทบจะทุกวันไม่ค่อยมีวันที่หุ้นขึ้น) ค่า RSI จะเข้าใกล้ 0

9 ถ้า Average Loss ยิ่งน้อย (ราคาหุ้นขึ้นแทบจะทุกวันไม่ค่อยมีวันที่หุ้นลง) ค่า RSI จะเข้าใกล้ 100

10 จากประสบการณ์ของผมพบว่า น้อยครั้งมากที่จะเจอ RSI น้อยกว่า 10 หรือมากกว่า 90

วิธีแสดงค่า RSI เพื่อนำไปใช้งาน

การวิเคราะห์ RSI จะคำนวณค่าของ RSI ออกมาหลาย ๆ ค่า ต่อเนื่องกัน และนำค่า RSI ที่คำนวณได้มา วาดเป็นการเส้นคู่ไปกับกราฟของราคาหุ้น แต่จะวาดกราฟเส้นของ RSI บนพื้นที่ใหม่แยกออมาจากกราฟราคาหุ้น และในโปรแกรมการวิเคราะห์กราฟหุ้น ส่วนใหญ่ จะมีการลากเส้น แนวนอนของค่า RSI = 70 และค่า RSI = 30 ควบคู่ไปด้วย

รูปตัวอย่างแสดงกราฟเส้น RSI ควบคู่ไปกับกราฟราคาหุ้น

อ่านข้อมูล Momentum จาก RSI ได้อย่างไร

จากสูตรของ RSI คือ กรณีที่ RSI เท่ากับ 50 เกิดจากการที่ Average Gain มีค่าเท่า Average Loss การระบุทิศทางของ Momentum ผมจึงยึดจุดที่ RSI เท่ากับ 50 เป็นจุดสมดุลของ Momentum ระหว่างขาขึ้นและขาลง และใช้แบ่งว่า Momentum นั้นกำลังอยู่ในทิศทางไหน

ถ้า RSI มากกว่า 50 ผมจะถือว่า Momentum ที่กำลังจะพิจารณาอยู่นั้นเป็น Momentum ในทิศทางขาขึ้น แต่ถ้า RSI น้อยกว่า 50 ผมจะถือว่า Momentum ที่กำลังพิจารณาเป็น Momentum ในทิศทางขาลง

เมื่อคำนวณค่าของ RSI ออกมาหลาย ๆ ค่า และนำมาวาดเป็นกราฟเส้นแบบต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบกับค่า RSI ของวันก่อนหน้าและดูทิศทางแนวโน้มของกราฟ RSI จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum เพื่อนำมาใช้เป็นไอเดียในการเทรด โดยผมจะแบ่งออกเป็น 6 กรณี คือ

(สมมติตั้งค่า Parameter ในการคำนวณค่า RSI ไว้ที่ 14 วัน)

กรณีที่ 1 RSI มากกว่า 50 และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า

การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นกำลังปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ตีความได้ว่า Momentum อยู่ในทิศทางขาขึ้นด้วย และ RSI ยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันถัดมา หมายความว่า Average Gain / Average Loss ยังเพิ่มขึ้นอีกจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น แปลว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุดมีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง เพิ่มขึ้นจาก 14 วันก่อนหน้า จึงสรุปว่า Momentum ในทิศทางขาขึ้นเพิ่มขึ้น เป็นมุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้น

กรณีที่ 2 RSI มากกว่า 50 แต่มีค่าลดลงจากวันก่อนหน้า

การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นกำลังปรับตัวสูงขึ้น ถ้า RSI ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าแต่ยังมีค่ามากกว่า 50 หมายความว่า Average Gain / Average Loss ลดลงจากการที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลง แปลว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุด มีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง ลดลงจาก 14 วันก่อนหน้า จึงสรุปว่า Momentum ในทิศทางขาขึ้นลดต่ำลง เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น

กรณีที่ 3 RSI วันก่อนหน้ามากกว่า 50 แต่ RSI ในวันปัจจุบันลดต่ำลงเป็นน้อยกว่า 50

การที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้น การที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับลดลง ดังนี้ถ้า RSI เปลี่ยนจากค่าที่มากกว่า 50 เป็นค่าที่น้อยกว่า 50 แปลว่า Momentum มีการเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเป็นทิศทางขาลง

กรณีที่ 4 RSI น้อยกว่า 50 และลดลงอีกจากวันก่อนหน้า

การที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แปลว่า Average Gain น้อยกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวลดลง Momentum จึงอยู่ในทิศทางขาลงด้วย ถ้าในวันถัดมา RSI ยังปรับตัวลดลงอีกและมีค่าน้อยกว่า 50 หมายความว่า Average Gain / Average Loss มีค่าลดลง แปลความหมายได้ว่าว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุด มีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง ลดลงจาก 14 วันก่อนหน้า จึงสรุปว่า Momentum ในทิศทางขาลงเพิ่มมากขึ้น เป็นมุมมองเชิงลบต่อราคาหุ้น

กรณีที่ 5 RSI น้อยกกว่า 50 แต่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า

การที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แปลว่า Average Gain น้อยกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวลดลง Momentum ยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่ ถ้า RSI เพิ่มขึ้นแต่ยังน้อยกว่า 50 หมายความว่า Average Gain / Average Loss ลดลง แปลว่าราคาหุ้นในช่วง 14 วันล่าสุด มีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นต่อค่าเฉลี่ยของการลดลง เพิ่มขึ้น จาก 14 วันก่อนหน้า จึงสรุปว่า Momentum ทิศทางขาลงลดลง ให้มุมมองเชิงบวกกับราคาหุ้น

กรณีที่ 6 RSI วันก่อนหน้าน้อยกว่า 50 แต่ RSI ในวันปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า 50

การที่ RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แปลว่า Average Gain น้อยกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับลดลง ส่วนวันถัดมาการที่ RSI มีค่ามากกว่า 50 แปลว่า Average Gain มากกว่า Average Loss อยู่ในช่วงที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อ RSI เปลี่ยนจากค่าที่น้อยกว่า 50 เป็นค่าที่มากกว่า 50 แปลว่า Momentum มีการเปลี่ยนทิศทางจากมุมมองเชิงลบ เป็นมุมมองเชิงบวกต่อราคาหุ้น

เชื่อว่าหลายคนอ่านตารางข้างบนทั้ง 6 กรณีแล้วจะต้องงงแน่ ๆ… เอาอย่างนี้ละกัน ถ้าอ่านตารางด้านบนไม่เข้าใจ ลองดูด้านล่างเพิ่มเติม

รูปแสดงการให้ข้อมูล Momentum ของ RSI

อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบระหว่างค่า RSI ที่ห่างกันเพียงแค่หนึ่งวันหรือสองวันนั้นอาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ดีในการเทรด จึงต้องดูเปรียบเทียบหลาย ๆ ค่าเป็นแนวโน้มของกราฟ RSI ด้วย

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ Overbought/Oversold

ในการวาดกราฟเส้น RSI นั้น โปรแกรมที่วิเคราะกราฟหุ้น จะมีการลากเส้นแนวนอนของค่า RSI เท่ากับ 30 และ 70 เอาไว้ด้วย และยังมีการตั้งชื่อพื้นที่ในส่วนที่ RSI มากกว่า 70 ว่าเขต Overbought และตั้งชื่อพื้นที่ในส่วนที่ RSI น้อยกว่า 30 ว่า Oversold

รูปแสดงพื้นที่ Overbought และ Oversold

คำว่า Overbought ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า “ซื้อมากเกินไป” และคำว่า oversold ก็ถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า “ขายมากเกินไป” จึงมีหลายคนตีความว่าถ้า ค่า RSI ขึ้นไปสูงกว่า 70 แปลว่ามีคนซื้อหุ้นมากเกินไปอนาคตหุ้นจะลง ให้ขายหุ้น หรือ เมื่อ RSI มีค่าต่ำกว่า 30 แปลว่ามีคนขายมากเกินไปอนาคตหุ้นจะขึ้น ให้ซื้อหุ้น ซึ่งเป็นวิธีแปลความหมาย RSI ที่ไม่ถูกต้อง

รูปตัวอย่างแสดงการใช้งาน RSI ที่ ไม่ถูกต้อง โดยการขายหุ้นเมื่อ RSI > 70 และซื้อหุ้นเมื่อ RSI ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ Divergence

ความหมายของ Divergence ในการวิเคราะห์ Indicators คือ การที่ Indicators ให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของกราฟราคาหุ้น โดยการพิจารณาสัญญาณ Divergence มักจะใช้กับ Indicators ประเภทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงส่งของราคา (Momentum) และ Indicators ประเภทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

วิธีการพิจารณาสัญญาณ Divergence ที่นิยมคือ การเปรียบเทียบจุดสูงสุดของกราฟราคาหุ้นกับจุดสูงสุดของกราฟเส้น Indicators และการเปรียบเทียบจุดต่ำสุดของกราฟราคาหุ้นกับจุดต่ำสุดของกราฟเส้น Indicators เพื่อดูว่ามีทิศทางเดียวกัน (Convergence) หรือทิศทางไม่สอดคล้องกัน (Divergence)

ในกรณีที่กราฟราคาหุ้นกับกราฟ Indicators ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน (Divergence) ได้แก่

1) กรณีที่กราฟราคาหุ้นสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ แต่กราฟ Indicators ประเภท Momentum ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ ได้เช่นเดียวกับกราฟของราคา ซึ่งแปลความหมายได้ว่า Momentum ที่จะเป็นแรงส่งให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นในครั้งนี้ต่ำลงกว่าก่อนหน้า จึงเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ให้เราใกล้ชิดกับกราฟของราคาให้มากขึ้น เพราะในอนาคตราคาหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มจากทิศทางขาขึ้นเป็นทิศทางขาลงแล้วก็เป็นไปได้ (Bearish Divergence : คาดว่าราคาหุ้นน่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง)

2) กรณีที่กราฟราคาหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่กกราฟ Indicators ประเภท Momentum ไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดใหม่ เช่นเดียวกับกราฟของราคา ก็จะแปลความหมายได้ว่า Momentum ที่จะเป็นแรงส่งให้ราคาปรับตัวลดลงต่อในครั้งนี้เริ่มลดลงกว่าครั้งก่อนหน้า ก็จะ เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ติดตามกราฟราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน เพราะในอนาคตราคาหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มจากทิศทางขาลงเป็นทิศทางขาขึ้นก็ได้ (Bullish Divergence : คาดว่าราคาหุ้นน่าจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น)

รูปแสดงตัวอย่างกรณีราคาหุ้นและ Indicators มีสัญญาณ Divergence

กราฟเส้น RSI เป็น Indicators ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Momentum แต่ การที่ลงมือขายหุ้นทันทีที่ RSI ส่งสัญญาณ Beraish Divergence หรือลงมือซื้อหุ้นทันทีเมื่อ RSI ส่งสัญญาณ Bullish Divergence เป็นวิธีการใช้งาน RSI ที่ไม่ถูกต้อง เพราะสัญญาณ Divergence เป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่สัญญาณที่จะให้ลงมือซื้อหรือขายหุ้นทันที

เหตุผลที่ผมห้ามซื้อขายทันทีหลังเกิดสัญญาณ Overbought , Oversold หรือ Divergence จาก RSI เป็นเหตุผลเดียวกับการใช้งานใช้งาน Indicators ตัวอื่น ๆ เช่น การใช้งาน Moving Average ที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งาน MACD ที่ไม่ถูกต้อง นั่นก็คือ ลงมือซื้อขายด้วยวิธีนี้แล้ว ในระยะยาวจะไม่ได้กำไร และมีโอกาสขาดทุนสูงนั่นเอง

ลองมาดูรูปตัวอย่าง 4 รูปด้านล่างกันครับ ถ้าตัดสินซื้อหรือขายหุ้นเมื่อเกิดสัญญาณ Overbought หรือ Oversold หรือ Divergence จาก RSI ทันที คุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์ ขายหมู หรือซื้อของแพงก็เป็นไปได้

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รูปตัวอย่างแสดงการขายหุ้นเมื่อ RSI อยู่ในเขต Overbought แต่พบว่าราคาหุ้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปตัวอย่างแสดงการซื้อหุ้นเมื่อ RSI อยู่ในเขต Oversold แต่พบว่าราคาหุ้นยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

รูปตัวอย่างแสดงการขายหุ้นเมื่อ RSI เกิดสัญญาณ Bearish Divergenceแต่พบว่าราคาหุ้นยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปตัวอย่างแสดงการซื้อหุ้นเมื่อ RSI เกิดสัญญาณ Bullish Divergence แต่พบว่าราคาหุ้นยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำการใช้งาน Indicators ที่ขอย้ำอีกสักรอบ

จากคำอธิบายและตัวอย่างที่แสดงให้เห็นข้างต้น ขอสรุปเป็นหลักการใช้งาน RSI รวมทั้ง Indicators ทุกประเภทแบบไม่ถูกต้อง คือ การตัดสินใจลงมือซื้อขายหุ้นโดยใช้สัญญาณจาก RSI หรือ Indicators เพียงอย่างเดียว โดยไม่ดูกราฟราคาหุ้น เป็นการซื้อขายหุ้นโดยใช้ Indicators ที่ไม่ถูกต้อง ครับ เพราะ ค่าของ Indicators ถูกคำนวณจากราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย ดังนั้น ค่า Indicators ไม่ได้มีอำนาจควบคุมการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นในอนาคต ในทางกลับกันราคาหุ้นและปริมาณซื้อขายต่างหากที่จะส่งผลว่า Indicators จะถูกคำนวณค่าออกมาเป็นเท่าไร

สัญญาณ Overbought/OverSold และ Divergence ของ RSI ใช้งานไม่ได้หรือ ?

คำตอบ คือ ใช้งานได้ครับ… ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่า ถ้าลงมือซื้อหุ้นตามสัญญาณ Oversold ของ RSI (กรณี RSI น้อยกว่า 30) หรือลงมือขายหุ้นตามสัญญาณ Overbought (กรณีที่ RSI มากกว่า 70) หรือ Divergence ของ RSI ถือได้ว่าเป็นจังหวะในการซื้อขายหุ้นที่ดีมาก ๆ เลยทีเดียว

รูปตัวอย่างที่สัญญาณ Overbought ของ RSI สามารถให้จังหวะในการขายหุ้นได้เป็นอย่างดี และสัญญาณ Oversold ของ RSI สามารถให้จังหวะในการซื้อหุ้นได้เป็นอย่างดี

รูปตัวอย่างสัญญาณ Bearish Divergence สามารถให้จังหวะในการขายหุ้นได้เป็นอย่างดี

รูปตัวอย่างสัญญาณ Bullish Divergence สามารถให้จังหวะในการซื้อหุ้นได้เป็นอย่างดี

สัญญาณจาก RSI บางทีก็ใช้งานได้ดี บางทีก็ใช้งานไม่ได้

ก่อนหน้านี้ผมได้ยกตัวอย่างให้เห็นกรณีที่ลงมือซื้อขายหุ้น โดยตัดสินใจจากสัญญาณ Overbought Oversold และ Divergence แล้ว ไม่ได้ผลดี แต่บทความนี้กลับยกตัวอย่างที่ลงมือซื้อขายหุ้นจากสัญญาณ Overbought Oversold และ Divergence แล้ว ได้ผลดี หลายคนคงอาจจะกำลังสับสนว่าตกลงมันยังไงกันแน่ สัญญาณจาก RSI เอาไปใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้?

ประเด็นที่ผมอยากบอกกับผู้อ่านก็คือ สัญญาณจาก Indicators ทุกตัว รวมทั้ง RSI ไม่สามารถทำนายได้ถูกต้อง 100% ว่าอนาคตราคาหุ้น หรือกราฟราคาหุ้น จะต้องเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน

ดังนั้นเวลาวิเคราะห์ RSI ถ้าเราลงมือซื้อขายหุ้นจากสัญญาณของ RSI บางทีก็ใช้ซื้อขายหุ้นแล้วได้กำไร บางทีก็ใช้ซื้อขายหุ้นแล้วขาดทุน ถ้าเราเข้าใจความจริงจุดนี้ก่อนจะทำให้เราไม่คาดหวังผลจากการวิเคราะห์ Indicators หรือ RSI มากจนเกินไป

เมื่อเกิดสัญญาณจาก RSI ให้คิดว่าเรากำลังเจอกับป้ายเตือนภัย เมื่อเราเจอป้ายเตือนภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนบนท้องถนน หรือป้ายเตือนตามโรงงาน สิ่งที่ควรทำก็คือ ให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เวลาที่เราเจอป้ายเตือนให้ระวังของตกในพื้นที่โรงงานบริเวณที่มีการวางของซ้อนทับกันขึ้นไปสูง ๆ ไม่ได้หมายความว่าบริเวณจะต้องมีของตกลงมาทุกครั้งที่เราเดิมผ่าน เพียงแต่ให้ข้อมูลว่าในบริเวณนั้นมีความน่าจะเป็นที่สูงที่จะมีของตกลงมาทำให้บาดเจ็บได้ เราจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาเดินผ่านหรือเข้าไปใกล้ ๆ บริเวณ หรือหากเป็นไปได้ก็สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ เป็นต้น

RSI ก็เช่นกัน เวลาที่เกิดสัญญาณจาก RSI ไม่ว่าจะเป็น Overbought Oversold หรือ Divergence ก็ให้เราใช้สัญญาณนั้นเป็นสัญญาณเตือน ให้เพิ่มความระมัดระวัง และติดตามกราฟการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดยิ่งขี้น เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในอนาคต เช่น

สัญญาณ Overbought หมายความว่า ราคาหุ้นได้เพิ่มสูงขึ้นมาก ให้ระวังว่าราคาหุ้น อาจจะ มีการพักตัวชั่วคราว หรืออาจจะปรับตัวลดลงในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะต้องปรับตัวลดลงจริง ๆ ในอนาคต

สัญญาณ Oversold หมายความว่า ราคาหุ้นได้ลดลงมากแล้ว ให้ระวังว่าราคาหุ้น อาจจะ มีการเด้งขึ้นชั่วคราว หรือ อาจจ ะปรับตัวสูงขึ้นขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะต้องปรับตัวขึ้นจริง ๆ ในอนาคต

สัญญาณ Bearish Divergence หมายความว่า Momentum ของราคาหุ้นในทิศทางขาขึ้น เริ่มอ่อนแรง ให้ระวังว่าราคาหุ้น อาจจะ มีการพักตัวชั่วคราว หรือ อาจจะ ปรับตัวลดลงในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะต้องปรับตัวลดลงจริง ๆ ในอนาคต

สัญญาณ Bullish Divergence หมายความว่า Momentum ของราคาหุ้นในทิศทางขาลง เริ่มอ่อนแรง ให้ระวังว่าราคาหุ้น อาจจะ มีการเด้งขึ้นชั่วคราว หรือ อาจจะ ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะต้องปรับตัวขึ้นจริง ๆ ในอนาคต

เมื่อ RSI เกิดสัญญาณเตือน ไม่ว่าจะเป็น Ovebought Oversold หรือ Divergence ก็ตาม เราจะใช้สัญญาณเหล่านี้ เป็นสัญญาณที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เริ่มมีความน่าสนใจ หรือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าราคาหุ้นในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เพื่อให้เราติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาจังหวะที่ลงมือซื้อหรือขายที่ดีต่อไป หรือเป็นสัญาณ แต่ การหาจังหวะลงมือซื้อขายหุ้นที่ดีนั้น จะต้องกลับไปวิเคราะห์จากกราฟราคาหุ้นเสมอ เนื่องจากกราฟราคาหุ้นเป็นข้อมูลที่ใช้แสดงพฤติกรรมของคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาดได้ดีที่สุด

รูปแสดงขั้นตอนการใช้งาน RSI ที่ถูกต้อง โดยใช้สัญญาณจาก RSI เป็นสัญญาณเตือน แต่ตัดสินใจลงมือซื้อขายหุ้นจากการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้นเท่านั้น

รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นกรณีที่ RSI ส่งสัญญาณ Overbought แต่หลังจากติดตามกราฟราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดแล้วไม่มีสัญญาณให้ขายจึงถือหุ้นต่อ ทำให้ไม่ได้ลงมือขายหุ้นจากสัญญาณ Overbought ของ RSI

รูปตัวอย่างถัดมาแสดงให้เห็นกรณีที่ RSI ส่งสัญญาณ Overbought หลังจากติดตามกราฟราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดแล้วเกิดสัญญาณให้ขายจากการทำจุดต่ำสุดใหม่ จึงค่อยตัดสินใจขายลงมือหุ้น

รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นกรณีที่ RSI ส่งสัญญาณ Bearish Divergence แต่หลังจากติดตามกราฟราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดแล้วไม่มีสัญญาณให้ขายจึงถือหุ้นต่อ ทำให้ไม่ได้ลงมือขายหุ้นจากสัญญาณ Divergence ของ RSI

รูปตัวอย่างถัดมาแสดงให้เห็นกรณีที่ RSI ส่งสัญญาณ Bearish Divergence หลังจากติดตามกราฟราคาหุ้นอย่างใกล้ชิดแล้วเกิดสัญญาณให้ขายจากการทำจุดต่ำสุดใหม่ จึงค่อยตัดสินใจขายลงมือหุ้น

อย่างไรก็ตามวิธีที่ผมแนะนำให้ใช้ RSI เป็นสัญญาณเตือน และตัดสินใจลงมือซื้อขายหุ้นจากกราฟราคาหุ้นนั้น ก็ไม่ได้การันตีว่า การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้จะต้องได้ผลออกมาถูกต้อง 100 % แต่การตัดสินใจซื้อขายจากกราฟของราคาหุ้นนั้นจะ ลดโอกาสผิดพลาดของสัญญาณ RSI ได้เป็นอย่างดี

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ RSI

มีข้อสังเกตเพิ่มเติม 2 ข้อของกราฟ RSI ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางแนวโน้มของกราฟราคาหุ้นที่ผมอยากแนะนำ คือ

1) สัญญาณ Overbought และ Oversold จะใช้งานได้ดีเมื่อกราฟราคาหุ้นมีทิศทางของแนวโน้มเป็นแบบ Sideways และจะใช้งานได้ไม่ดีถ้ากราฟราคาหุ้นมีทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และชัดเจน เพราะในกรณีที่กราฟราคาหุ้นมีแนวโน้มอย่างชัดเจนและแข็งแกร่ง RSI จะส่งสัญญาณ Overbought หรือ Oversold อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยที่กราฟราคาหุ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มเลย จึงเป็นที่มาของข้อแนะนำให้ตัดสินใจลงมือซื้อขายหุ้นจากกราฟราคาหุ้นไม่ใช่สัญญาณจาก RSI

รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าถ้ากราฟราคาหุ้นมีทิศางแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนแข็งแกร่ง RSI สามารถอยู่ในเขต Overbought ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

2) ถ้ากราฟราคาหุ้นมีทิศทางแนวโน้มเป็นขาขึ้นแบบชัดเจน RSI มักจะ มีค่าอยู่ระหว่าง 40-80 เนื่องจากในช่วงที่ทิศทางของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นชัดเจนนั้น พฤติกรรมของคนในตลาดส่วนใหญ่ ควรจะไม่อยากขายหุ้นมากนัก ถึงแม้จะมีบางช่วงที่ราคาหุ้นมีการพักฐานแต่ก็พักฐานได้ไม่นาน ดังนั้น RSI จึงมักจะยังปรับตัวลดลงไม่มาก (RSI มักจะไม่ต่ำกว่า 40 เพราะ หุ้นทิศทางขาขึ้น Momentum ควรให้มุมมองเชิงบวก)

ถ้า กราฟราคาหุ้นมีทิศทางแนวโน้มเป็นขาลงแบบชัดเจน RSI มักจะ มีค่าอยู่ระหว่าง 20-60 เนื่องจากในช่วงที่ทิศทางของราคาหุ้นเป็นขาลงชัดเจนนั้น พฤติกรรมของคนในตลาดส่วนใหญ่ ควรจะไม่อยากซื้อหุ้นมากนัก ถึงแม้จะมีบางช่วงที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็เด้งขึ้นได้ไม่นาน ดังนั้น RSI จึงมักจะยังปรับตัวขึ้นไม่มาก (RSI มักจะไม่สูงกว่า 60 เพราะ หุ้นทิศทางขาลง Momentum ควรให้มุมมองเชิงลบ)

ในหลาย ๆ ครั้ง ถ้าผมเชื่อว่าหุ้นน่าจะอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน ผมมักจะใช้ระดับ RSI 40-50 ในการหาจังหวะซื้อหุ้น ตอนที่หุ้นมีการปรับฐานในช่วงแนวโน้มขาขึ้น และจะใช้ระดับ RSI ที่ 50-60 ในการหาจังหวะขายหุ้นตอนที่หุ้นมีการเด้งขึ้นชั่วคราวในช่วงแนวโน้มขาลง

รูปตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าช่วงที่หุ้นมีทิศทางแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน ราคามักจะปรับฐานเสร็จที่ RSI 40-50 และในช่วงที่หุ้นมีทิศทางแนวโน้มขาลงชัดเจน ราคาหุ้นมักจะเด้งไปถึงระดับ RSI 50-60 แล้วลงต่อ

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและช่วยให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ RSI ได้มาขึ้นนะครับ บรัย……

RSI คือ อะไร ?

สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!

RSI คือ อะไร ?

คำศัพท์คำต่อไปที่เราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันคือคำว่า RSI ว่าหมายถึงอะไร และถ้าจะต้องนำมาใช้กับ forex เราจะสามารถเลือกใช้อินดี้ค่า RSI แบบนี้ได้อย่างไรบ้างจึงจะสามารถใช้ค่า RSI และเป็นการระวังและเตือนเราก่อนที่จะทำการเทรด forex ได้ พร้อมแล้วมาศึกษากับคำว่า RSI กันครับ

RSI คืออะไร

คำว่า RSI มาจากคำเต็มที่ว่า Relative Strange index 1 หรือเป็นค่าที่บอกให้ถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีการคำนวณมาจากความเร็วของการเคลื่อนที่ของราคา ตัวเลขที่นำมาใช้ในการวัดค่า RSI คือเลข 0-100 โดยค่านี้จะถูกนำมาประกอบกับการตัดสินใจในการเทรดหุ้น หรือการเทรด forex นั่นเอง

ค่า 0 – 100 จะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา โดยที่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงที่กำหนดในการคำนวณ ตัวอย่างเช่น เราเลือกช่วงการคำนวณ RSI เท่ากับ 14 period หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วง 14 วันโดยเทียบเป็น 0 – 100 % ขณะที่ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นเทียบกับช่วงราคาของ 14 วันก่อน ต่อไปเราจะไปดูเรื่องของคุณสมบัตและรายละเอียดอื่น ๆ

สูตรและการคำนวณ

อย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่า RSI คือ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมันจึงเป็นอัตราส่วนที่เทียบกับค่า 100 โดยมีสูตรดังต่อไปนี้

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change ) ) ]

เมื่อ Average Up Price Change คือ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะขาขึ้น หารด้วย ค่าเฉลี่ยของราคาเฉพาะแท่งขาลง ซึ่งเมื่อราคาขาขึ้นมีจำนวนมากกว่าขาลงก็จะทำให้สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นนั่นเอง

RSI คืออะไร? สัญญาณซื้อขายที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้!! แน่ใจจริงหรือ? ว่าคุณใช้ถูกแล้ว?

RSI คืออะไร

RSI เป็นเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคประเภท Momentum ใช้สำหรับวัดการแกว่งตัวของราคาว่ามีภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ การขายมากเกินไป (Oversold) โดยมีค่าตั้งแต่ 0-100

โดยค่ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 30 และ 70 โดยหาก RSI อยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า 30 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) และหากมากกว่า 70 จะถือว่าราคาอยู่ในภาวะ “ซื้อมากเกินไป” (Overbought)

แล้วภาวะ “ซื้อมากเกินไป” และ “ขายมากเกินไป” คืออะไร?

ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought)

ภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ Overbought คือ การที่ราคาพุ่งไปสูงมากๆ จนอาจจะไม่มีคนซื้อต่อ เพราะ คนเริ่มรู้สึกว่าหากซื้อที่ราคานั้นตนจะขายของไม่ออกนั่นเอง

ตัวอย่างก็เช่น การซื้อสินค้าแบรนด์เนมรุ่น limited หายากมาขายเก็งกำไร หากเราซื้อตอนเปิดตัวเราอาจจะได้ราคาตั้งต้น ณ ตอนนั้น แต่หากเวลาผ่านไปคนเริ่มหาของชิ้นนั้นได้ยากราคาจึงเพิ่มขึ้น โดยเราอาจจะขายต่อ ณ จุดนั้น แต่ในขณะเดียวกันคนที่ซื้อต่อเราไปหากนำไปขายต่อก็มีแนวโน้มจะไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้นเช่นกัน เพราะซื้อมาในราคาที่แพงกว่าบวกกับการที่สินค้าเป็นของหายาก และด้วยราคาที่แพงขึ้นก็อาจจะทำให้ขายได้ยากขึ้นเช่นกัน

ภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

ภาวะ “ขายมากเกินไป” หรือ Oversold คือ การที่ราคาลดลงมากๆ หรือมีแรงขายจำนวนมากจนราคาเริ่มถูก จนทำให้ผู้ที่ต้องการซื้ออยากซื้อ หากเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับการที่เราแห่เข้าไปซื้อสินค้าอย่างของกิน ของใช้ ในช่วงที่มีโปรโมชั่นหรือการลดราคา มาตุนไว้ใช้ในภายภาคหน้า

RSI ใช้ยังไง?

วิธีใช้งานอย่างง่าย

“น้อยกว่า 30 คือ Oversold ให้ [ซื้อ]”

“มากกว่า 70 คือ Overbought ให้ [ขาย]”

แค่นี้ครับ… สิ่งที่ควรเข้าใจ แต่ในตลาดจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น การใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการซื้อขายหุ้นเป็นการกระทำที่ผิดมหันต์

วิธีใช้งานแบบ advance หรือวิธีที่ควรทำควบคู่กับการใช้ RSI

วิธีที่ 1: ใช้บ่งบอกสัญญาณในการ Breakout

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวผมมองว่า RSI สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าซื้อ ในระหว่างที่กราฟเกิดการสะสมของราคาแบบไร้ทิศทางหรือ sideway เป็นรูปแบบ price pattern ต่างๆ ได้ดีตัวหนึ่ง

จากภาพจะเห็นได้ว่าราคามีการทำ sideway แบบไร้ทิศทาง โดย RSI ก็แสดงเป็นลักษณะ sideway เช่นเดียวกัน โดยเป็นในรูปแบบของ Double Bottom ดังนั้นเราอาจจะตีเส้นเป็นแนวต้านใน RSI และหลังจากเส้น RSI อยู่เหนือแนวต้านที่เราตี ในขณะที่แท่งเทียนด้านบนปิดตัวพอดีเราอาจจะลองเข้าซื้อดู

วิธีที่ 2: ใช้บ่งบอกการกลับตัวของแนวโน้ม

ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ Bullish divergence และ Bearish convergence

ส่วนที่ 1: Bullish divergence

Bullish divergence คือการที่การเคลื่อนที่ของราคาในกราฟขัดแย้ง กับ การเคลื่อนที่ของ RSI บ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวของราคา “ลง” โดยจะเกิดในแนวโน้มขาขึ้น

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

จากภาพจะเห็นได้ว่าในกราฟมีการทำแนวโน้มขาขึ้น โดยเกิด lower high และ higher high ตามลำดับ แต่ในทางกลับกัน RSI กลับทำ low และ higher low ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงและเป็นการขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟอย่างสิ้นเชิง

หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่ากราฟได้ลดตัวลงมาพอประมาณหลังจากเกิดสัญญาณ Bullish divergence ซึ่งหากเกิดสัญญาณนี้เราแนะนำให้ขาย

ส่วนที่ 2: Bearish convergence

Bearish convergence คือการที่การเคลื่อนที่ของราคาในกราฟขัดแย้ง กับ การเคลื่อนที่ของ RSI บ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวของราคา “ขึ้น” โดยจะเกิดในแนวโน้มขาลง หรือ สรุปง่ายๆ คือความเข้าใจตรงกันข้ามกับ Buliish divergence นั่นเอง

จากภาพแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในกราฟเป็นแนวโน้มขาลงมีการทำ higher low และ lower low ตามลำดับ โดยในขณะที่ RSI มีการทำแนวโน้มขาขึ้นเป็น high และ lower high ซึ่งขัดแย้งกับกราฟ ในกรณีนี้เราแนะนำให้ “ซื้อ” เพราะ มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะกลับตัวขึ้น

เกร็ดเล็กน้อย

จากประสบการณ์ส่วนตัวควรให้กราฟกับตัว RSI วิ่งไปในทางตรงกันข้ามอย่างแท้จริง ไม่ใช่วิ่งไปในทางเดียวกันเล็กน้อยแล้วมั่นใจว่าเกิด Bullish divergence หรือ Bearish convergence เพราะ บางทีตัว RSI อาจจะแค่พักตามแนวโน้มเฉยๆ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในการดูพอประมาณ

อ่านแล้วคันมืออยากลองตีกราฟ กดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลย ฟรี!!
https://www.finnomena.com/stock/setindex

วิธีที่ 3: ใช้บ่งบอกจุดเข้าซื้อระหว่างแนวโน้ม

หลายๆ ครั้งที่หากแนวโน้มรันเทรนด์ไปแล้วเราไม่รู้จะเข้าซื้อในจังหวะไหนดี หรือกลัวว่าซื้อไปแล้วราคาที่เราซื้อจะแพงไปหรือติดดอย RSI เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้บอกจุดเข้าได้ โดยที่ระดับตํ่ากวํ่า 30 เราอาจจะเข้าซื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1) ภาพรวมแนวโน้ม

ควรเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนดังภาพก่อนโดยดังภาพมีการเกิด high, lower high และ new high ตามลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น

3.2) เข้าซื้อตามสัญญาณ RSI

หลังจากนั้นที่จุดเข้าซื้อจะสังเกตได้ว่า RSI อยู่ที่ระดับตํ่ากว่า 30 โดยเราก็เข้าซื้อได้เลย

ข้อควรระวัง

  1. ควรสังเกตให้ชัดเจนว่ามีสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน จึงเข้าซื้อตาม RSI
  2. เคส 30 ในระหว่างแนวโน้ม เป็นเคสที่เกิดขึ้นยากพอสมควร เพราะ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับราวๆ 50 แต่อย่างไรก็ตามในความเห็นส่วนตัวหากตํ่ากว่า 30 และเกิดระหว่างแนวโน้ม ถือว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่เชื่อถือได้

สรุปและสิ่งที่ควรรู้

การใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการบ่งบอกการซื้อขายถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะมีโอกาสผิดพลาดสูง โดยเราต้องใช้ความรู้ในด้านอื่นๆประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น การเกิดแนวโน้ม รูปแบบราคา หรือรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นการอ่านกราฟให้แม่นยำต้องเกิดจากประสบการณ์ลองผิดลองถูก สังเกตพฤติกรรมราคาของสินทรัพย์ที่ตนเทรดบ่อยๆ ดังนั้นการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญ ผมเชื่อว่าหากเราพยายามทำสิ่งใดอย่างตั้งใจจริงแล้วไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเทรดครับ

อ่านแล้วคันมืออยากลองตีกราฟ กดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลย ฟรี!!
https://www.finnomena.com/stock/setindex

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

รายได้ออนไลน์
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: